روشهای شبیه سازی توزیع های نرمال چوله دو و چند متغیره

توزیع نرمال در تجزیه و تحلیل آماری توزیعهای پیوسته نقش کلیدی دارد. در واقع در بیشتر مسائل کاربردی ونظری معمولاً از پیش فرض می کنیم که داده هااز توزیع نرمال تبعیت می کنند. اما عملا در بسیاری از مسائل روزمره و در رابطه با داده های واقعی قبول چنین فرضی مناسب به نظر نمی رسد، چرا که وجود مقدار ناچیزی عدم تقارن یا چولگی از میزان دقت مطلوب می کاهد. به این دلیل در سالهای اخیر تعمیم توزیع نرمال به توزیع نرمال چوله مورد توجه آماردانان قرار گرفته است. توزیع نرمال چوله متعلق به خانواده ای از توزیعهاست که توزیع نرمال را به همراه یک پارامتر اضافی که نشان دهنده چولگی است، در بر می گیرد